Proposição suplementar à regulamentação AT: O que os comerciantes precisam saber Proposta suplementar ao Regulamento AT: O que os comerciantes precisam saber por J. P. Bruynes e Libbie Walker. O CFTC está revisitando algumas das suas propostas mais controversas sobre a regulamentação do comércio algorítmico, principalmente os participantes do mercado estarão sujeitos à regulamentação e ao acesso CFTC ao código-fonte proprietário. Comércio de alta freqüência: Alcançando os limites O tremendo crescimento no mercado de alta freqüência (HFT) parece ter atingido seus limites nos últimos anos. É provável que o aumento massivo dos custos das infra-estruturas e da concorrência implacável seja culpado. O que é um algoritmo Regulação financeira na era da HFT Os reguladores estão cada vez mais preocupados com o comércio automatizado e seus riscos potenciais. Eles podem aprender algo com a regra de etiquetagem do algoritmo na Lei de Negociação de Alta Freqüência da Germania. O futuro da liquidez negra na Europa. A paisagem das trocas escuras enfrenta uma mudança fundamental mais uma vez. As mudanças na MiFID 2MiFIR, incluindo tampas de volume escuro, afetarão profundamente a atividade comercial mais sombria, alterando fundamentalmente como os investidores institucionais interagem com a liquidez escondida. A negociação automatizada no regulador de mercado de títulos da Índia Indias, a Securities Exchange Board of India (SEBI), lançou um documento de discussão sobre a proposta de regulamentação no espaço de comércio de troca de algoritmos. Uma perspectiva inovadora e quantitativa da SEC A análise quantitativa de discursos da Securities and Exchange Commission (SEC) para categorizar tópicos mostra que os reguladores se concentram com freqüência em questões de divulgação e transparência e não em questões de arquitetura e design de mercado. Obtendo dados de mercado no Excel usando o Python O Microsoft Excel é a solução para a manipulação e análise de dados em finanças. No entanto, está atrasado a realidade de como os dados, em particular os dados financeiros ou comerciais, são consumidos na era da internet. Aqui está uma maneira simples, porém poderosa, de habilitar o Excel para trabalhar com uma grande variedade de bancos de dados e fontes financeiras. Todayacutes Itens mais populares FPGA Engineer Junior Equity Trader TA - Asia Shift Business Intelligence amplificador Data Steward Manager Administrador de banco de dados Elite Loan Modelador de teste de estresse corporativo - Crédito e risco de mercado Ir. Systems Engineer - Prop Trading Firm Temas populares DTCC seleciona IBM, Axoni e R3 para Desenvolva a solução blockchain para derivadas, empresas para colaborar na alavancagem da tecnologia de contabilidade distribuída para construir Trade Information Warehouse. Euronext oferece oferta de caixa irrevogável para comprar LCH. Clearnet A Euronext assinou uma oferta vinculativa e recebeu exclusividade para adquirir 100 do capital social e direitos de voto da LCH. Clearnet. O preço de aquisição é de 8364510m. TP ICAP conclui a aquisição da NEX, as ações começam a operar no LSE TP O ICAP conclui a aquisição do negócio de serviços de serviços e serviços de voz híbridos Nexs. Kase StatWar atualização principal disponível no CQGs Charting API Wall Street Horizon e Estimize anunciar parceria O serviço de assinatura de dados históricos da CBOE migra para CBOE Livevol Data Shop Tradeweb para lançar o serviço APA para o relatório MiFID II GTT conclui a aquisição da Hibernia Networks Aon lança Brexit Navigator Romeo Lacher nomeado novo Presidente do Conselho de Administração da SIX Arran Rowsell junta-se aos parceiros da BGC A Hazelcast IMDG integra-se com o Apache Spark AxiomSL desenrola solução de relatório para o setor de energia e commodities Trading Show West Coast 2017 7 de fevereiro de 2017 Transformação digital em riqueza e gerenciamento de ativos 7 de fevereiro de 2017 TradeTech FX 13th Fevereiro de 2017 ÁSIA FRTB Revisão Fundamental do Livro de Negociação: Rumo a uma Fase de Implementação, Testando Solução de Dados Conferência 22 de fevereiro de 2017 4ª Edição Impacto da Revisão Fundamental do Livro de Negociação 23 de fevereiro de 2017 Copyright copy Automated Trader Ltd 2017 - Estratégias de Tecnologia de Conformidade Cookie Policy Pr Política de Iniciação Mapa do site Desenvolvimento da Web: Johnny VibrantFOR PYTHON QUANTA A SÉRIE EM NÚMEROS PYTHON BOOTCAMPS Intensive Python bootcamps sobre o Python for Finance para profissionais e acadêmicos que querem dar seu próximo passo em sua carreira. O bootcamp introdutório apresenta o Python como uma linguagem de programação e o leva à velocidade com as ferramentas mais populares usadas no ecossistema Python. O bootcamp técnico mostra as abordagens básicas e avançadas dos paradigmas e bibliotecas Python típicos, como o IPython, o NumPy ou os pandas. Este bootcamp abrange as bibliotecas e ferramentas básicas que você precisa todos os dias. O bootcamp do Python Excel mostra como combinar melhor o Python com o Excel mdash a ferramenta usada para tantos fins no setor financeiro em geral e no financiamento quantitativo em particular. Saiba como substituir e complementar o VBA pela Python e como trazer suas análises financeiras com o Excel para o próximo nível. Os tópicos abordados no bootcamp de negociação algorítmica incluem gerenciamento, análise e visualização avançados de séries temporais, transmissão de dados em tempo real, abordagens de backtesting e implementação de estratégias de negociação automatizadas. Este bootcamp aplica as ferramentas e bibliotecas básicas do Python apresentadas no bootcamp técnico para exemplos de finanças quantitativas do mundo real. Os bootcamps ocorrem no Fitch Learning The Corn Exchange, 55 Mark Lane (2º andar), Londres, EC3R 7NE em Londres (veja-o no Google Maps). Os ingressos para participar em Londres ou on-line terão acesso a vídeos de seus eventos escolhidos sob demanda por até 60 dias. INTRODUÇÃO BOOTCAMP GBP 445345 (liveonline) Seg, 21. novembro de 2017, bootcamp intensivo de um dia, abrangendo ferramentas introdutórias de Python, com o Dr. Yves J. Hilpisch. Leia o resumo. Este bootcamp abrange a programação básica de Python com foco em: Introdução à Quant Platform (pqp. io) Fundamentos de tipos de dados e estruturas em Python Idiomas e estruturas de controle selecionados para algoritmos numéricos Fundamentos de matrizes NumPy para computação numérica Conceitos básicos e abordagens com pandas E SciPy Questões e abordagens de desempenho selecionadas para análise financeira Algumas abordagens básicas de visualização TECHNICAL BOOTCAMP GBP 445345 (liveonline) Tue, 22. novembro de 2017, bootcamp intensivo de um dia, abrangendo o técnico Python for Finance, com o Dr. Yves J. Hilpisch. Leia o resumo. Este bootcamp abrange conceitos básicos, tópicos e idiomas de importância para análise financeira e projetos de desenvolvimento de aplicativos. O seguinte é um esboço do que você pode esperar: Apresentando a Plataforma Quant (pqp. io) Conceitos e abordagens avançados com NumPy e pandas Gerenciamento de séries temporais com pandas e operações básicas Operações avançadas em objetos de pandas de DataFrame Operações de Operações Executadas com Numpy e pandas Selecionados Problemas de desempenho e abordagens para análise financeira Visualização de dados estáticos e interativos de dados numéricos e de séries temporais PYTHON EXCEL BOOTCAMP GBP 445345 (liveonline) Qua, 23. novembro de 2017, bootcamp intensivo de um dia, abrangendo a integração com o Python Excel com Felix Zumstein. Leia o resumo. Este bootcamp abrange os pacotes de código aberto Pythons para o Excel: enquanto o foco principal está em xlwings e como criar macros e funções definidas pelo usuário (UDFs) com Python em vez de VBA, também teremos uma sessão aprofundada cobrindo os pacotes readwrite (xlrd Xlwt, xlsxwriter, openpyxl). O seguinte é um esboço do que você pode esperar: pacotes de readwrite: xlrd, xlwt, xlsxwriter, openpyxl xlwings vs. readwrite packages Como configurarconfigure Python e xlwings Fundamentos: xlwings Workbook e Range objects Trabalhando com listas, dicionários, matrizes numPy e Pandas DataFrame Objetos Convertersoptions Gráficos Matplotlib Como usar o cliente da linha de comando Chamando funções Python como macros do Excel Funções definidas pelo usuário (UDFs, Windows only) Depuração Como acessar as bibliotecas subjacentes Desenvolvimento de aplicativos com xlwings ALGO TRADING BOOTCAMP GBP 445345 (liveonline) Thu, 24. Novembro de 2017, bootcamp intensivo de um dia, abrangendo o Python for Finance aplicado, com o Dr. Yves J. Hilpisch. Leia o resumo. Este bootcamp abrange alguns tópicos de importância para quase todos os projetos de análise e análise financeira. O seguinte é um esboço do que você pode esperar: Apresentando a Quant Platform (pqp. io) Fundamentos de pandas e plotly para análise financeira Recuperando, processando e armazenando dados financeiros Implementando backtests básicos para estratégias de negociação automatizadas Otimizando estratégias de negociação, fazendo em vs Teste fora da amostra Capturar fluxos de dados financeiros ao vivo e plotá-los em tempo real Implementar um aplicativo da Web simples para visualizar dados financeiros (usando o Flask plotly) Implementando estratégias de negociação automatizadas com transmissão de dados em tempo real e ordens de compras IMPRESSÕES DE EVENTOS ANTERIORES CONTINUAR O TIME
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