Opções de estoque simples no eurex

Navegação Single Stock Futures Eurex Exchange é o seu one-stop-shop para European Single Stock Futures de 20 países. Nossa oferta compreende mais de 1.000 futuros nos subjacentes europeus mais populares. Os participantes do mercado que agrupam os seus European Européens Single Stock Futures negociados no Eurex Exchange também beneficiam das eficiências cruzadas com a Eurex Clearing e maximizam a utilização da garantia. Esse é um dos motivos pelos quais eles estão cada vez mais movimentando liquidez para a Eurex Exchange como seu local de escolha, seja através dos nossos serviços de entrada comercial bem conhecidos, ou cada vez mais através da negociação de livros de pedidos na tela. Single Stock Futures no Eurex Exchange (apresentação) Download SubnavigationNavigation Exerciseassignment Quando uma posição de chamada longa em opções de capital é exercida, o titular exerce o seu direito de exigir a entrega do subjacente contra pagamento. Ao exercer uma posição longa, o titular usa seu direito de vender o subjacente contra pagamento. Ao exercer uma posição de longa chamada em opções de futuros, o detentor usa seu direito de abrir uma posição longa no contrato de futuros correspondente ao preço de exercício. Ao exercer uma posição de colocação correspondente, o titular usa seu direito de abrir uma posição curta no contrato de futuros subjacente ao preço de exercício acordado. No caso de exercer uma posição de chamada longa ou uma posição longa em opções de índice, o titular usa o direito de receber dinheiro. As opções de capital e as opções de futuros podem ser exercidas pelo comprador em cada dia de negociação (estilo americano). As opções em um índice só podem ser exercidas no último dia de negociação (estilo europeu). Uma vez que uma opção é vendida, existe a possibilidade de o escritor de opções ser atribuído para cumprir sua obrigação de comprar ou vender ações do patrimônio subjacente em qualquer dia útil. Nunca se pode contar quando uma tarefa acontecerá. Para garantir uma distribuição justa das atribuições, a Eurex Clearing usa um procedimento aleatório para atribuir avisos de exercícios às contas mantidas por cada membro de compensação. Por sua vez, o Membro Compensador atribuído deve usar uma maneira aprovada de alocar esses avisos para contas individuais que possuem as posições curtas nessas opções. Os seguintes cenários de atribuição são possíveis: no caso de opções de capital, a cessão de uma posição de chamada obriga o vendedor de uma opção de compra a entregar o subjacente contra pagamento. No caso das opções de capital próprio, a atribuição de uma posição de colocação obriga o vendedor de uma opção de venda a aceitar a entrega do subjacente contra pagamento. No caso de opções em futuros, o vendedor de uma opção de compra é obrigado a assumir uma posição curta no contrato de futuros correspondente ou, no caso de opções em um índice, liquidar em dinheiro. No caso de opções sobre futuros, o vendedor de uma opção de venda deve assumir uma posição longa no contrato de futuros correspondente ou, para opções em um índice, liquidar em dinheiro. As atribuições são vinculativas. Os membros recebem informações de atribuição antes do início do lote. O fim do processo de atribuição, por produto de opção, é indicado pela transmissão de uma mensagem de fim de atribuição específica do produto para os membros do Eurex. Saiba mais sobre as atribuições SubnavigationNavigation Liquidação em dinheiro, pagável no primeiro dia de câmbio após o último dia de negociação. Até 36 meses: os treze meses de calendário sucessivos mais próximos, bem como os dois meses anuais seguintes do ciclo de dezembro a partir de então. Na terceira sexta-feira, para os Futuros Únicos Italianos no dia anterior à terceira sexta-feira de cada mês de vencimento, se este for um dia de troca, caso contrário, o dia do intercâmbio imediatamente anterior a esse dia. O fechamento da negociação no Futuro Único de Ações em maturação no Último dia de Negociação é às 17:45 CET. Para a negociação do mercado de ações simples russo cessa no contrato de futuros de vencimento no último dia de negociação às 16h40 CET. Para o mercado brasileiro, canadense e americano, o mercado de ações simples cessa no contrato de futuros em vencimento no último dia de negociação às 15:30 CET (para contratos de março já às 14:30 CET). Preço de liquidação diária O preço de liquidação diário é estabelecido pela Eurex. O Preço de Liquidação Diária para Futuros de Ações Únicos é derivado do preço de fechamento do subjacente determinado durante o leilão de fechamento do mercado de caixa doméstico correspondente, mais o custo do carry. Para os Futuros Únicos Únicos brasileiros, canadenses e dos EUA, o Preço de Liquidação Diária é derivado da média ponderada em volume dos últimos três preços do subjacente antes das 17:45 CET (ponto de referência) no contrato apropriado, mais os respectivos custos de transporte. Mais detalhes estão disponíveis nas condições de compensação. Preço de Liquidação Final O preço de liquidação final é estabelecido pela Eurex, com base no preço de fechamento determinado no sistema de negociação eletrônica do mercado de caixa doméstico para o respectivo subjacente no último dia de negociação. O Preço de Liquidação Final para os Futuros de Ações Únicos do Brasil, do Canadá e dos EUA com o código do grupo de produtos US01 baseia-se no preço de abertura da negociação do piso da NYSE Euronext New York, para US Stocks de ações individuais com o código do grupo de produtos US02 no leilão de abertura Preço determinado no sistema eletrônico de negociação do NASDAQ no último dia de negociação. Dados do contrato Tamanho do contrato 100 Intervalos de Mistrade Um desvio do preço da transação incorreta do preço de referência deve ser considerado significativo se o preço da operação de conversão incorreta se desviar do preço de referência mais de 20% dos parâmetros de margem para o contrato de futuros correspondente, a menos que outro A regulamentação foi feita para um produto individual. Parâmetros de cruzamento (seção 2.3 Condições de negociação da Eurex) (1) As ordens e cotações relativas ao mesmo contrato ou a uma combinação de contratos suportada pelo sistema podem, no caso de serem imediatamente executados uns contra os outros, não ser registrados conscientemente por um Participante de Câmbio (Um comércio cruzado), nem em conformidade com um entendimento prévio por dois diferentes participantes na troca (um comércio pré-estabelecido), a menos que as condições previstas no parágrafo 3 tenham sido cumpridas. O mesmo se aplica para a entrada de ordens como parte de uma cotação. (2) Um Participante da Bolsa pode enviar uma descrição dos seus links internos e externos ao sistema EDP das Eurex Exchanges ao Escritório de Vigilância de Mercado da Eurex Alemanha ou ao Escritório de Vigilância e Fiscalização da Eurex Zurich, com vista a uma decisão sobre Se o participante do intercâmbio agiu conscientemente na acepção do parágrafo 1. Os detalhes das especificações da descrição da ligação de TI de acordo com a frase 1 serão determinados pelos Escritórios de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurich de acordo com os Conselhos de Administração de As Eurex Trocas. As especificações devem estar sujeitas a publicação. A divulgação das referidas especificações a um dos dois Gabinetes de Vigilância mencionados acima será considerada divulgação para os dois Escritórios de Vigilância da Eurex. (3) Um comércio cruzado ou um comércio pré-estabelecido é admissível se um participante em um comércio cruzado ou pré-organizado, antes de entrar em seu pedido ou citações, insere uma solicitação cruzada equivalente ao número de contratos da ordem . A ordem ou a cotação que dão origem ao comércio cruzado ou comércio pré-estabelecido devem ser inseridas um segundo no mínimo e 61 segundos, o mais tardar, no que diz respeito aos contratos de futuros do mercado monetário, contratos de futuros de renda fixa, opções sobre contratos e opções de futuros do mercado monetário Nos contratos de futuros de renda fixa, respectivamente 31 segundos, o mais tardar em relação a todos os outros contratos de futuros e opções depois de ter entrado no pedido cruzado. O participante da bolsa de compras deve assumir a responsabilidade pelo cumprimento do conteúdo da entrada da solicitação cruzada. (4) Os parágrafos 1 e 3 não se aplicam às transações consumadas durante o processo de compensação no período de abertura (subsecção 1.3, parágrafo 2) ou durante o leilão de encerramento (parágrafo 1.3 parágrafo 3)). (5) O n. º 1 aplica-se, mutatis mutandis, a outros comportamentos que constituam a evasão deste regulamento. Subnavigação